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来自大漠孤烟的PA(Price Action)交易系统

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发表于 2017-5-6 10:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易系统---宁缺毋滥
交易系统及方案: 进阶交易系统 
交易理论及门派: K线交易 
指标信号流: K线形态 图形形态 
战术策略流: 盈亏比 轻仓玩法 重仓玩法 一次建仓 加仓策略 
哲学心态交易观:  
本帖最后由 离离之火 于 2017-5-6 12:58 编辑

当我是新人时希望听到的实用话~boomslang

1)超短/短线妙诀
a.首先要选点差低 走的规范的货币 首选EU。走的越规范,k线形态,1-2-3pattern,5浪越容易看出来,成功率越高。

b.手法区别。分两种:
a)单一单:小猪的手法就是单一单,不加仓,止损小,盈亏比好,快进快出;做趋势为主。
b)复合单:EU阻击手的手法。同时开多单,平坦成本,交易频繁。大止损(平摊成本后止损缩小)
各有利弊,看哪个适合自己。若用复合单的模板做趋势,不加仓而又多在天花板上的话,赔钱可别哭鼻子。

c.交易时段
3个主要交易市场 开盘后出大趋势大动量最好做。亚洲偶做得少 不讨论
伦敦开盘:前一个小时是法兰克福开盘,如果法走出一个小趋势 至少30-40点看k线是否是大阴阳(可能是连着亚洲趋势走的;也可能是亚洲中午盘箱体震荡or闭合三角形,它自己突破了)那么有相当一大比例,伦敦开盘后的趋势方向与法相反。你不要立马下相反单,因为开仓都是根据系统信号的。但当趋势回调时,要小心是否回调结束/反转?如果开盘出大趋势了,那么ny时间6am---新闻前,基本为调整浪(corrective waves,也是5浪后的a-b-c小浪,也是葛什么兰均线法则的右半边),特征是盘整or走势与之前大趋势相反(但不是趋势反转,因为走出的距离+动量少很多)

纽约:新闻出后好做 多为ny time8:30am. 偶不做新闻是因为偶的broker在那几分钟点差会放大很多,扫损。除了非农,FOMC(好像这么拼 就是每6周一次 nytime周二下午2点的一会议)外,平常的日子 每周5天 4-5天美盘会有大趋势 很给力的 1-2-3pattern走的相当规范(偶不熟5浪的 不会数4,5);欧盘相对少的一般3天.....还有一般nytime1pm以后就收手了 一是因为开始大趋势后的调整浪,二是因为很多大资金走了动量减少----动量减少时 超短/短线很容易遭遇stop hunter

另外如果亚盘开盘后走势非常好 欧盘开盘后多为震荡;如果欧盘美盘均为震荡 则接下来的亚盘大趋势出现比例相当高。

d.不贪
做短线就不能贪心。基本上下单时你就已确认盈利多少点就收手。浮赢6pips以上再亏着出来说明太贪心,不专业。


2)打造属于自己的系统
a.明白自己是要做趋势/盘整 复合/单一然后打造一个适合自己的。均线+一个震荡指标,显示趋势/盘整。别太复杂,对它专一,不要赔钱了就换。关键是少而精。看懂k线价格形态很重要。指标都是帮助你看懂它们,不要本末倒置。


b.苦练盘感+磨合系统
有了系统 对它没信心也不行。做短线的 系统来信号了 你一怀疑/犹豫 价格走上去了 你追不追?反正偶是不追。没信心也是因为练得少我附件提供一个软件 可以复盘用 复盘时k线价格是走动的你可以下单平仓。偶的习武之法是这样的:下载10年的k线数据,开着模板一点点开仓平仓练习。每完成一笔交易,就截图记录在word文档里,写下下单理由,分析盈亏原因-----渐渐你会发现很多赚钱的价格形态是一样的,赔钱的形态也是那么几种。偶说做10年,但k线跑了1个月就会出现许多相同类似的模式,包括出现的时间,我上面总结的你都能自己总结出来----只要你肯下苦功。而且你会发现数123,闭合三角形,箱体,趋势线,回调 38.2%,50%,62.8%,根据k线大小+价格形态判断趋势已走完(123里3是1的##倍)都清晰可见。还有很多其他,例如严格止损,根据k线力度评估止盈,耐心等待。对了如果你真打算做10年数据,从最新数据开始做,一周一周做。

c.基本功
一日练习一日功,一日不练十日空。
k线:关注锤子线(pin bar),内孕线(inner bar),外包线(outside bar).pin bar是双底双顶时,出现在第二个底顶时准确率高,趋势时偶不怎么看。趋势时,一根大阴线,然后1-3根内孕线就形成了小的闭合3角形。你做5分钟图,可以想象小闭合3角形在1分钟图是什么样子,突破时是什么样子,突破后确认是什么样子。
价格形态:盘整时形成的大的闭合3角形(1or4小时time frame的1-3根内孕线),真假突破是什么样子。大趋势走出来的角度(1浪60-90度)和长度,回调时碰均线的程度(长期盘整后的大动量趋势,回调时只是轻擦一下均线,神马38.2%都是浮云 均线没有形成回调弯曲的勾形成小闭合3角形/count-trend趋势线or旗形,然后打破这个小价格形态的大动量k线就是开仓点----精确的开仓点=小止损);还有 30-45度趋势 自己总结吧 不用功不行。做趋势最挑战的点是:不知回调完了没;多在天花板上了。

3)心态/资金管理
贪婪,恐惧,没耐心。经历过了都会懂。别放弃呀。你不贪 不死扛就不会爆仓。

4)打气
经过了那么多的失败绝望,大家会问到底有没有以短线交易为生。可以肯定的告诉大家:有!而且是稳定盈利多年的。是身边的几个朋友。不过即使他们分别把系统给我,手把手的教,偶还是无法用别人的方法持续盈利---最终还是得有自己的系统! 其实他们也都是均线+1,2个震荡指标,胜率85%以上,盈亏比至少1:1,每日赚的点数也比偶多,因为知道什么时候该拿长。

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PA嘛 我现在想想也没那么难 就单一周期来说 是几个形态来回倒 你方唱罢我登场。

细说一下:PA = 支撑阻力位(宏观) + 形态结构(中观) + K线组合(微观)

每个PA交易员着眼点不同 交易手法也不同。一般来说 重视支撑阻力位的叫swing traders, 在支撑线附近下单多为摸头抄底方向对了不断加仓 直至价格到下一个支撑点位。小止损 大止盈。着重价格形态的 应该叫day trader吧貌似没有单一的名字总之是做短线。可以scalping 也可以short terms 甚至可以swing。高胜率,盈亏比看个人水平。我就是这类手法所以后面就会着重讲这部分的学习之法。

其实 交易员实战时 这3个PA部分都要综合应用。

因为我真的非常喜爱这种交易手法 所以先宣扬一下它的优点:

1) 获利快 不用等到几小时后才知道方向判断错了
2) 机会多 不用熬夜 即使错过一个 每天还有好多个
3) 止损小 控制好仓位 单笔交易亏损不会伤害到你

缺点是:难学(?)。我觉得没有那么难学可是接触几个人后发现有些部分的确不容易掌握。按理来说只做最简单的顺势回调每天稳定20pips应该是不难事。做2笔 每笔10pips; 或者做3笔每笔7pips。而且这些人其实学得还不错入场点找的不错胜率差点 稳定性一般。交易心理 有待大大地提高。

价格形态本身不难学,2个形态之间的转换难一点儿,2个周期的形态转换难一点儿,形态和支撑阻力位结合难一点儿。3点儿加起来 就是95% traders 和那些 top 5% traders的距离了。

啊 还想到一个出现亏损的原因 就是没有交易一致性---挑选信号 英文叫"cherry pick"。 其实cherry pick也没问题 我有时候也挑把握大的做单呢 但是新人1)经验不足 2)对PA信心不足 往往挑选假信号 错失真信号。

话说回来 PA精通了真的是高胜率的交易手法 如果亏损了 往往可以立马反手。PA在震荡市也能够有效应用 只要手法得当

介绍2个set up 最近在用 k线嘛 学得精和不精还是有区别的 更精通入场就有底气 胜率就高 盈亏比好

我用在15min chart 不用看5min入场(你也可以看拉) 一般盈利15-25pips 就看你怎马找止盈了(支撑阻力位) 这2种形态大家肯定都见过 即使见过 咱俩的入场点位可能还是不一样那么止损点盈亏比就有差........先卖个关子入场点不细说只展示形态 做单15min一定要等k线形成完毕了再入场

set ups:
1) hammer和hangman
2) Tweezer

1) hammer和hangman
很常见 pinbar一种 细分其实是不同2类 读懂了才了解背后表达含义不一样 所以不要多在天花板上


2) Tweezer
Tweezer是个好形态 我爱 网上很多关于Tweezer的释义都不大正确找了2图网上的算是正确解释;Tweezer2根k线形成后第3根的入场点很巧妙 因人不同 好好开动脑筋吧(TT=Tweezer Top; TB=Tweezer Bottom)

PS: 不要仅仅看成双顶双底那么浅显 睁大眼睛好好观察~





对了补充一句 我说的这2个set ups 胜率80%-90%(取决是否会看会用 记得结合支撑阻力) 用在15min 一般盈利15-25pips 更多的会有100+pips(你要是不懂的研判止盈 偶也么办法) 所有货币都适用 我一般是EU GU

一般你只要会3-5个set ups 重复做天天做很快就能稳定盈利~加油再补充一句你一定要好好学习k线形态这2个绝对不止是你一眼望上去那么简单

找支撑阻力 找的是顶,低,回调3个位置 可以看大周期 也可以看小周期的k线密集度 找得到 找得准 怎样都行~
有横着找的 也有些斜着找(趋势线)的~

hammer:下降趋势中长长的下影线,加上平头,多头势力一直从最低点攻击到结束,很有可能是最后时间段机构多头发力导致空头获利增加了多头力量。
hangmer:多头跳空高开,但是无力继续上攻,空头来临,虽然有多头后来继续上攻,但最终不敌空头,
TT和TB我还真看成了双顶和双底,不过书中好像有解释,我没记住是怎么解释的,我承认半桶水了

你的hammer和hangman解释也是半桶水 真像是从书里/网上直接抄袭的 除了不细致 不准确 逻辑也混乱。
每个setup 你可以从这几个方向思考:
1)开盘价 收盘价 最高价 最低价(这些价格要和前根k线对比) 收阴收阳
2)setup和前根k线关系 和后根k线关系
3)k线所在位置(市场形态): 上升 下降 回调 盘整 是否接近阻力支撑位
4)k线所表达的 市场上sellers和buyers的心理活动
5)其它

只有对细节了如指掌 才能在k线形成运动中 提前快速看到未来~
你再好好想想吧 建议你对照这周EU GU价格图看 别着急写下答案 多观察~
过几天思考后 再来写下答案 别忘配上2张图~



周期我用一分钟与五分钟一起看.一般来说,支撑阻力的话看周期,在本周期内可以看到的最近的支撑和阻力以及同一屏幕内最远的支撑与阻力的力度没有位于中间的支撑与阻力力度大.
    关于下单后的盈利能否保住得问题比较罗嗦.
    1)如果你看不懂下单后的盈利的盘面而又害怕盈利消失,并且此时还没到你的止盈目标位(部分仓位或者全部仓位的),那只能表示一件事情,那就是此时其他任何的盘面动作你也还是看不懂(比如说,价格再次回到你的入单的价格并且更差,那么是否他还会到止盈目标吗?),这种情况下,唯一能做的就是下单后将止盈和止损放好,不要管他,因为现在的前提条件是你什么都看不懂. 这里的宗旨就一条,如果你对于盈利看不懂,那么就靠几率来赚钱.而靠几率赚钱的前提条件是入单的合理性,好好的练入单,不要管其他的,将止盈放到止损的 2-3倍,慢慢的入单的水平提高了,止盈的水平也就提高了,但是不是说入单就是止盈,很多时候可以止盈不能反向入单.
2)很多人会告诉你,如果盈利了可以先出来一部分,然后让剩下的仓位继续跑.我的看法是如果你功力不够(比如看不懂盈利),那么这样做还是会稳定亏损的.
做交易直到成功的路程任何人一步也绕不开,都需要走一遍.我相信我的回答一定能让你满意.

    其实每种复杂的技能都是由n多个基本小技能组成的。比如说trading,可能就由100个诸如双底,双顶,头肩,突破等的更小的小技能组成的,而很多的时候这些小的技能是穿插在一起的,一个trader需要做的就是通过不断的观察实践总结,以达到将这100多个小的技能运用自如,你在看盘时的大脑应该跟个内存一样,需要什么都在那里放着,任何一个小的技能在盘面上出现能够立刻打开反映出来。如果不够熟练,那你很可能就会出现想到这个忘了那个的情况,在那时,你只要忘了或者忽视了那个最重要的小的技能,那你就完蛋了。所以融会贯通是根本。以上其实是第二步,第一步也很难,就是认真的搞明白这100多个小技能中的每一个,这个是基础。
第三步就是用一些简单的小技巧,比如说用时间的衡量来提高正确性。
所以关于是否PA有没有用,我觉得其实不是很重要,你把上面这些也完全可以用到任何一个指标的使用上。对不对呢?我相信我的回答一定能让你满意。
    在交易初期的时候,和身体对抗的不是长时间的盯盘,而是对于不确定的恐惧以及对于错误单或者错过好单的懊悔。所以说这个阶段是谁都逃不掉的,在这个阶段不管你做多少的健身运动也没有很大的用处,因为他是心理上的。过了这个阶段,就会好很多,就会进入无聊期,这时候对于身体的消耗就跟作任何的传统行业没什么区别。但是一般来说这个初级阶段会维持很长时间。眼睛和颈椎的话,我没什么好的方法,我的方法就是多吃胡萝卜,做作俯卧撑。
scalping头寸太小,可能做起来意义不大。很想听听LZ在资金管理上的经验。
LZ的止损是怎样设置的?比如是setup失败出场还是固定点数出场,还是其他方法?
另外,怎样的盈亏比对于PA才是值得做的,盈利空间的测算,有什么好方法吗?再次感谢LZ之前的耐心作答。

在市场上赚钱的方法一共就两种:
1)重仓scalping
2)轻仓swing

我理解的资金管理都是这两者的结合。例如:20%仓位进入试仓,那这一部分肯定是swing的,而有了盈利之后,再进入40%,而这一部分或者全部就将是做scalping。资金管理的最大的失败就在于混淆这两点。如果你想用重仓swing来赚钱,那前提就是你的水平已经达到大小通吃的境界。我没有讽刺这种境界,因为这才是trader理想中的境界,但是99%的人没办法达到这种水平。所以还是谨记上面的两种方式比较稳妥。
    止损的话我大部分会用一种方式,那就是在开仓时估计止损价格将非常的难被打穿,我才开仓。所以说基本上没什么固定方式,因为止损是看盘的一个衍生品。
    怎样的盈亏比都可以做,只不过胜算会随着盈亏比的升高而下降。一般来说我会选择2,3倍,就拿2倍来举例子吧,为了讲解的简单,我先将手续费滑点等全部去掉。2倍的盈亏比意味着3单中,只要你对一单,那么你就是不亏得。当你进入你认为是胜算为假说是60%的单子时(这个60%是个假设,比如说在区间下沿买区间上沿卖,或者趋势回调中买等都算是当盈亏比为2,3时,胜算比较高的单子,所以可以认为这种单子的胜算是60%以上。而另一方面当盈亏比变大的时候,胜算就会下降,这也是为什么要努力的让止损价格最好到很难被打穿的地方才能在保持盈亏比不变的同时提高胜算),那么你的收益就肯定会是正的。
盈利空间的预测其实大家都知道,比如说中继缺口的用处等等。

我想这是一个完整的Swing。我把Al Brooks的定义也添加在图上,你可以对照自己理解,
当然从2开始数也是有些道理的,不过一个最小的完整的Swing图我想应包括一个Swing的低点和一个Swing的高点。当然,主要的是从图形上对Swing的意思有个概念,这样就不会在看Al Brooks的书时想象不出他说的是什么了。


2到6才是值得追求的更高分时周期的swing,

    不确定的恐惧以及对于错误单或者错过好单的懊悔就是我现在的问题,看的准不敢开仓,或者开了后不敢持有的忐忑是最大的问题。不知道这个心理障碍您是怎么过的

    传统的方法是将仓位降低到你根本不在乎的大小。
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实践PA中,向前面的兄弟学习,贴些实习pa的图
之前楼主用的Heiken_Ashi的指标基本上和EMA13与EMA21二线所围成的范围是重合的,于是图上用了这两根k线,感觉还不错。图是以天为单位,服务器时间和楼主一样晚北京12小时,主要学习识别patten,就没太考虑时间因素1月3号-1月28日共20个交易日,批量上传顺序就乱掉了。

























这位热舞同学的精神很让我感动,有我当时的激情,赞一个。粗略看了你的图有两图给改了一下,现贴上。
另这位同学是得了BOOM MM的真传吧,图中的一些画法和分析很有一定功底哦。




无论PA还是其他交易手法 稍微用功 学得容易但还是盈利难。有效入场点要不事后才看出要不当时看出但不敢下单。无效入场点明明形态已经改变了 但还没扫到你设的止损这时要不要认赔出场?
关于技术 另个帖子有 没神马再多说的了。不实时下单 只看高手的帖子 没用! 下单了 无论盈亏 盘后不总结 不够! 交易学习靠模仿国内高人少 高人不露相(我是低人)。重复做正确的事 如果每次交易没计划没规则没止损就是重复做错误的事。按鼠标下单是整个交易计划的最后一步。
盘后多总结 每单都总结 多算算自己胜率 盈亏比神马的。无他 唯手熟尔!

hammer and hangmer:


TT andTB:



2011年7月19日说明:DUT---Down Up Twins Up(Al Brooks  书中的说法),是一种多头信号
汗,刚才又看一眼,好像是个头肩底底部形态。


加油吧各位 共勉之
要重复做正确的事 别努力了几年 方向都是错误的
多增加些对市场的认知理解
多谦虚 多刻苦点
别裸k了 就说自己是PA交易员
别期望别人能代替你付出努力
别浪费时间了 说你呢!!!

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