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一目均衡/日本云图使用介绍

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发表于 2017-4-20 21:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易系统---宁缺毋滥
交易系统及方案:  
交易理论及门派: 一目均衡 
指标信号流: 突破信号 
战术策略流:  
哲学心态交易观:  
      云层分析听起来似乎有点陌生的,但是它包括了一些我们非常熟悉的分析工具,让我们来了解这些不同的图标曲线 代表了什么,他们是否具有价值。
Ichimoku云层分析方法被越来越多的技术分析师提到,尤其是在外汇市场。或多或少,交易者们总是认为 那些难以理解的方法是有用的。Ichimoku云层分析方法是一种图表技术,包括了趋势分析和支撑、阻力分 析,还有一些非日本的分析工具相对比较容易理解。
      Ichimoku Kinko Hyo图表技术据说是由Goichi Hosoda所发明的,他是一位在二战之前日本的新闻编辑,但是他到了1986年才公布了他的方法,大多数 交易者把他的方法称为“Ichimoku”。
      这种技术方法包含了趋势分析工具,与均线分析的方法有点相似,都是确定阻力和支撑的区域。在大致了解了Ic himoku云层的概念之后,我们来做一些简单的试验,更好地了解这个方法是怎么运作的,它是否会带来独特 的好处。
Ichimoku的组成部分
       数据1是一张欧元/美元的走势Ichimoku分析图表,其中有5条线:tenkan线(信号线),kijun线(基础线), chikou线(延迟线),上云层和下云层。图表1解释了数据1中每条线的意思。资料1是一个强劲上升趋势的例子。首先是短期的tenkan线上升,在长期的基础线kijun线之上。而且,这两条线都在阴影的云区(或称之为kumo)之上,这些线条位于上云层和下云层之间。最后chikou线(也就是现在的收盘价倒推 26天)正在上升。Chikou线基本上是把今天的价格与26天之前的价格进行比较。
      基本上,tenkan线代表了短期的平均水平,kijun线代表了中期的平均水平,kumo则代表的是长期 的均线,或是阻力/支撑的区域。当tenkan线在kijun线之下,并且两条线都在kumo之下,趋势为向下。
      再看资料2,在A点,tenkan线穿越而低于kijun线,显示了向下的信号。根据Ichimoku分析,下降趋势可以从两条线都低于kumo看出来。而且chikou线也低于tenkan线和kijun线。现在看chikou线的末点,直接把它与收盘的价格进行比较。换句话来说,chikou线是把今天的收盘价格与26天前的价格进行比较,如果chikou线高于26天前的收盘价,则主要是买入。如果chikou线低于26天前的收盘价,则主要是卖出。Kijun线可以被当作是确定主要趋势的线。
      在数据3中,价格在3月中到4月中穿越较平的kijun线,仍保持在kumo层之中,这里kumo层的作用就是支撑点,图表显示了3月底价格如何下跌到kumo层,当kijun在线移到kumo层之上。Kijun 线和kumo层在4月的第二个星期分开,当价格开始上升,tenkan在线移到kijun线之上,显示了未 来的上升趋势。
       数据4是一张欧元/美元的60分钟走势图表,在这个例子中,kumo层是作为阻力线。图表中kijun线下降,显示了下行的趋势。Tenkan线在A点穿越到kijun线之上,但是市场并没有看穿kumo层。随后价格下跌到kiju n线以下,而tenkan线穿越低于kijun线,显示了下行的信号
分析方法
       回顾Ichimoku云层的分析技术,其与传统的移动平均线的方法有所类似。Tenkan线和kijun线 是测量短期和中期趋势指标的另一种方法,他们并不是运用过去9到26天的平均价格,而是运用在过去9和26 天内价格运动趋势的中间点。
      数据5是欧元/美元60分钟运动图表,把kijun线(绿色)与26日均线(红色)做一个比较。在图表的左边,价格、均线和kijun线都是下降的;在A点均线和kijun线都比较平坦;在B点,kijun线上升,而均线则向下;kijun线在上升之后水平移动,均线则反转向上。在C点价格下降,kijun线很快就跟随其步伐,但均线仍在波动。由此可见,kijun线对趋势的预测似乎要好于均线。
      为了更好地比较tenkan线和kijun线与均线的区别,我们用这两个工具来测试一下简单的交易信号。当 tenkan线位于kijun线上方,Ichimoku云层会显示做多的信号,当tenkan线低于kij un线,则显示做空。相似地,当短期均线高于长期均线,均线策略会显示做多,反之则做空。第一个测试是比较欧元从2004年2月9日到2006年2月9日,9天和26天的均线与9天tenkan线和26日kiju n线。图表2总结了比较的结果。这两种方法非常相似,移动均线的方法获得了更高的回报比率,但是最终的结果 则不相上下。
      数据6显示两种方法所发出的信号。一方面,Ichimoku云层技术用的是确定的时间---tenkan线为9天,kijun线为26天。就像其它的指标一样,时间的选择对结果影响很大。一段时间是 不可能在所有的情况下、所有的市场上都适用的。
       第二项测试基于20天和60天的的基础,这次测试用了美元/日元这一货币对从2001年2月8日到2006年2月8日的价格。数据7显示了这些交易信号,测试结果可以 在图表3中看到。同样,交易的数量基本相同,Ichimoku云层的获利率较低。
       这个测试并不是要证明哪一个技术方法更好,只是举出它们的相似之处。没有理由假设在一种方法里运用的时间里可以直接运用于另一种方法,尽管测试中用的是相同的天数,基本是可以比较的,Ichimoku和均线的方法有相同的作用,得出的结果也大致相似。更多的复杂的测试可能可以揭示Ichimoku云层的更多的信息,但是不能认为它仅仅是均线信号。大多数在互联网上关于Ichimoku的文章包括了这种技术的实用性和普遍化 等。
Ichimoku云层的分析不需要任何特殊的工具或是能力,因此也不需要任何对于“它是什么和多么有用”的主观的评论。(例如:信号有的时候显示强劲、较弱、或是中庸,取决于曲线是在上、在下,或是在中间)。这里的测试显示的结果与分析的有所不同,还需要研究senkou线,它是长期的支撑/阻力线。
就像移动均线和其它相似的工具,Ichimoku云层分析技术在非交易市场总是得出错误的信号。对于这个技 术感兴趣的交易者,应该要先了解他的基本概念,然后是了解市场中的历史分析和交易的时间框架。

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